El servidor siempre intenta enviar mensajes primero internamente, entonces el dominio esta creada dentro del servidor, pero con el MX señalando al otro servidor, se mostrará el error en las mensajes entre los dominios que están registrados en el mismo painel.
Para solucionar este problema, debe desactivar y servicio de correo para el dominio que apunta el MX a otro servidor.
1. Acceder a su panel de control Plesk
Haga clic en la opción "Domains" en el menú de la izquierda.
2. Busque el dominio que desea modificar
Haga clic en la opción "Manage in Customer Panel"
3. Haga clic en "Mail Settings"
4. Desactivar la opción "Activate mail service on this domain"